Общее описание управление рисками
На данный момент, когда деятельность банков направлена на развитие бизнеса, на необходимость в наращивании капитала и развитии инфраструктуры, на обеспечение безопасности активов, на внедрение инновационных банковских продуктов и, безусловно, создание системы корпоративного менеджмента, отвечающей современным требованиям, возникают вопросы относительно эффективности механизма принятия решений. Этот механизм должен позволять менеджменту банка объективно оценивать какие риски, и в каких объемах может брать на себя банк, давать возможность определять, оправдывает ли доходность по заключенным сделкам взятый на себя банком уровень риска.
Банковская деятельность сопровождается следующими основными типами рисков:
- Кредитный риск.
- Риск диверсификации портфеля.
- Рыночные риски (валютный, процентный).
- Риск ликвидности.
- Риск операционной деятельности.
- Риск потери имиджа.
- Политический и региональный риск, и.т.д.
Banca de Economii S.A. располагает внутренней системой определения, оценки, контроля, мониторизации и управления банковскими рисками, которая позволяет усилить или ослабить влияние воздействующих на них факторов, все соответствуя нормативным требованиям законодательства.
Для успешного функционирования данной системы, банк обеспечивает эффективное решение следующих задач:
- Оптимизация соотношения между потенциальными возможностями, рисками банка и увеличением капитала, ритмом развития банка.
- Реализация комплексного подхода к системе, посредством оценки и управления рисками.
- Сопоставление рисков с потенциальными возможностями достижения высоких результатов.
- Внедрение системы оценки и управления рисками в процессе принятия решений.
- Совершенствование адекватной системы контроля над рисками для улучшения менеджмента банка.
В своей деятельности Banca de Economii S.A. стремится к поддержанию оптимального уровня ликвидности, к поддержанию взвешенной структуры активов и пассивов по срокам и валютам, к обеспечению адекватного уровня диверсификации активов и пассивов по типу клиентов, выделяя главной целью максимизацию ценностей банка, путем увеличения доходности банка и правильного определения лимитов риска.
В рамках этих идей, для выполние этих задач, нужно проводить прогнозирование и ежедневное отслеживание рисков ликвидности, валютных рисков и рисков процентных ставок, беспрерывно анализировать и мониторизировать финансовую ситуацию банка: баланс и счет прибыли и убытков.
Учитывая увеличение значения объема кредитных операций, банк уделяет особое внимание управлению кредитным риском. Управление кредитным риском включает в себя ряд строгих принципов, установленных с учетом оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, с учетом эффективности процесса контроля над качеством кредитов согласно методологическим нормам кредитования.
С целью повышения эффективности управления банк учредил Комитеты по управлению рисками: Кредитный Комитет и Комитет по управлению активами и пассивами банка.
B целях мониторизации и предупреждения рисков банк внедрил процедуры внутреннего контроля, осуществляемые в филиалах банка посредством действия различных форм контроля и внедрения системы отчетности на всех уровнях. Особое внимание уделяется предусмотрению и исключению операционных рисков связанных с человеческим фактором, с возможностью мошенничества, со сложностями в эксплуатации банковских программ и процедурами контроля и оценки рисков.
Со вступлением в силу Закона об отмывании денег, Banca de Economii S.A., будучи регламентирован данным законом, привел свою деятельность в полное соответствие его требованиям. Banca de Economii S.A. предпринял ряд действий направленных на уменьшение и избежание риска отмывания денег, создав эффективный алгоритм определения подозрительных сделок и проводя регулярное инструктирование персонала. Банком был выработан ряд процедур и инструкций, которые впоследствии будут усовершенствованы, чтобы стать эффективным руководством к действию в процессе работы.